如何买50etf期权？06.28行情应该采取什么操作策略？

　　如何买50etf期权？50etf期权今日策略如何？06.28行情应该采取什么操作策略？昨日标的有一些涨幅，认购期权上涨20%，波动率尾盘有所上升，平值期权价格800多元，比6月份贵一些，如果要持有到期，翻很多倍难度较大，但也会有一些波段性机会。那么，今日50etf期权行情会怎么演绎，应该采取什么操作策略呢？

　　50etf期权上日行情回顾：
　　
　　昨日沪深两市振荡上行，早盘上证指数最多涨超1%来至3011.54点位，但因抛压涌出快速回落，午后再次尝试上攻，又因量能不足再度回跌，全日收涨0.7%于2997，未能站稳3000点。两市普涨，赚钱效应较佳，近70家涨停，前几日跌幅较大的招商银行(上证50指数权重股)涨近2.8%，带动期权标的50ETF收涨1.34%于2.955，接近3.0整元关口。
　　
　　期权成交量随标的上证50同步放大，总成交量达245.8万张，前值202.9万张，增长21%。其中，认购期权成交量增加39万至148.6万张，认沽期权增加3.9万至97万张。当月合约成交占比为88%，远高于前值40%，系因周三为6月期权到期日所致，换月之后投资者再度集中交易量至新的当月7月合约上。成交PCR值0.65，前值0.85，上涨背景下认购一侧期权合约交易更为频繁。
　　
　　50ETF期权周四成交2457010张，其中认购成交1485758张，认沽成交971252张，认沽认购比65.37%。总持仓2581198张，认购持仓1429381张，认沽持仓1151817张。认购持仓较前一日增加106024张，同比增加8.01%；认沽持仓较前一日增加129569张，同比增加12.67%。

　
　　50etf期权今日消息面：
　　
　　1、G20峰会召开，中美元首会晤在即；
　　
　　2、央行称要适时适度实施逆周期调节；
　　
　　3、标普500结束四日连跌纳指涨0.73%；
　　
　　4、重庆农商行、上海农商行冲击A股IPO；
　　
　　5、白马蓝筹股集中地上证50指数表现突出；
　　
　　50etf期权行情技术面分析：
　　
　　上证指数自4月19日的高点以来最大跌幅为13.94%，调整以来的日均成交额较行情启动期减少了21%，回撤程度与前两轮牛市第一轮行情调整期相当。从大盘走势和市场情绪的调整程度来看，当前市场已处于第一轮行情调整期末期，具备了牛市第二轮行情启动的必要而非充分条件。

　　50etf期权行情综合分析结论：
　　
　　从波动率来看，标的30日历史波动率已逼近近两年底部区域，由于波动率均值回归特点，结合G20时间窗口，50ETF近两日变盘概率极大。期权隐波收涨至25.59%，仍大幅高于标的30日历史波动率。7月平值认购隐波稍低于认沽水平，隐波曲面仍是左低右高，期权市场情绪维持乐观。
　　
　　从核心板块来看，银行及证券板块放量收涨至5日均线处，保险板块放量收涨至近期高位。从权重个股来看，中国平安逼近前高，茅台盘中突破千元大关，招行相对最弱，涨至10日均线下方。整体来看，50ETF核心板块及权重个股动能转强，均已逼近近期高位，倘若G20消息面走好，靴子落地后向上突破概率极大，坚定看多后市，关注标的5日均线支撑。
　　
　　50ETF期权行情实时操作策略：
　　
　　因市场消息面存在不确定性，尾盘期权市场隐含波动率出现了明显拉升，在标的市场没有明显变化的情况下，当月IV从盘中24%低点拉涨1个点至25.2%，远月合约也出现了不同程度的拉升，当前各月份IV值分别收于25.2%、25.8%、25.2%、25.0%，月份间IV较为接近，实现波动率在24%附近，波动率处于相对合理水平。考虑当前存在重大事件影响，投资者可参与事件性波动率交易机会，期待单方向走势行情，并在市场处于极端情绪的情况下做空波动率。
　　
　　50etf期权今日趋势操作策略建议：
　　
　　50etf期权今日策略如何？操作上，昨天在标的突破5日均线后，买入了10%仓位7月认购2950合约，今天准备逢低买入7月3000认购合约，继续做多后市。另外，倘若有布局事件驱动——买跨策略，也可挪仓至新的平值2950合约。
　　
　　如何买50etf期权？06.28行情应该采取什么操作策略？因本周为行权交收日，6月合约摘牌，期权总持仓量出现断崖式下跌，跌近28%至258万张，并开始在新月份上不断积累期权头寸。其中，认购期权减少39万至143万张，认沽期权减少61万至115万张。当月合约持仓占比73%，持仓量PCR值0.8，前值为0.97，认沽期权一侧持仓下降明显。