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网络综合
2019-07-02 12:09
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建议把原有卖出比率认购中的虚值认购权利方平仓，同时增开卖出新的平值认沽。
50etf期权交易策略：07.02期权行情研判及操作策略。7月1日，受消息影响，各大指数高开高走，走出跳空阳线，茅台、平安、伊利等纷纷创出新高，50ETF高开高走。但是我们看到认购期权的价格都不如开盘时，而虚值3200,3300的价格比开盘时低了40-60%，开盘追入认购期权的投资者亏损很大，这就是典型的看对方向还亏钱，早知道不如去追个股票，是不是？好吧，那我们来看看今日50etf期权交易策略。
上日50etf期权行情回顾：
上个交易日，全市场期权合约成交金额23.19亿元，共334万张。上个交易日，7月认购成交金额为14.1亿元，约178万张；7月认沽成交金额为4.18亿元，约114万张。
上个交易日，30日历史波动率下降，达24.5%；GVIX基本没变，维持在17.6%。
50etf期权今日消息面：
1、美国拟对40亿美元欧盟输美商品征更多关税；
2、拟IPO企业增至近500家监管层启动财务核查定向扫雷；
3、中国神船来了！南北船合并获确认；
4、习近平：加速推进新能源汽车科技创新和相关产业发展；
5、美股集体收高道指收涨近120点；
50etf期权行情技术面分析：
周一大盘的大涨，更多的是短线多头情绪的释放，其持续性尚待观察。操作上，可继续以3050的技术压力位为参考，观察市场多头主力入场的意愿与力量。在重要技术点位没有有效突破之前，暂维持平衡策略不变。
50etf期权行情综合分析结论：
从波动率来看，期权隐波高开后大跌至24.75%，仍大幅高于标的30日历史波动率。昨天策略讲到关注隐波回落风险，结果高开后，7月认购隐波直线回落，导致认购涨幅远低于认沽跌幅。不过隐波曲面还是左低右高，期权市场情绪依旧乐观。
从核心板块来看，银行板块跳空站上5日均线，保险板块相对最强，已逼近前期高点，证券板块高开震荡走低，仍位于近期高点。从权重个股来看，平安茅台均再创新高，招行相对最弱，单已收复10日均线。整体来看，受消息面刺激，50ETF高开震荡走高，离4月高点一步之遥，强度略弱于预期，但目前标的及其权重个股多头强势，尚未看到筑顶迹象，因此继续看多，关注标的5日均线支撑。
50ETF期权行情实时操作策略：
上个交易日，标的收跌，但受益于隐波上行以及微笑右端形态，卖出比率认购盈亏标的微小。Longvega原本就是本次上线卖出比率认购的原因之一，但上周五的隐波涨幅也着实有点超预期。高开应该是大概率，但是具体幅度和后市走法，还得看市场情绪如何演绎。但，上周冲高的隐波在今日回落概率偏大。故，交易上，今日建议把原有卖出比率认购中的虚值认购权利方平仓，同时增开卖出新的平值认沽。调整后得到类似卖出宽跨式的策略。
50etf期权今日趋势操作策略建议：
操作上，昨天开盘后止盈平掉了7月2950认购合约，在隐波跌至24%左右时，考虑到隐波水平不高甚至略低，且继续看多50ETF，因此加开了7月3000/3100认购合约。今天可关注北上资金动向，看盘面情况可能会减仓或平仓。
以上就是50etf期权交易的今日策略。目前市场及估值位置处于2005年以来均值附近，性价比弱于年初，但市场流动性宽松的局面有望维持，政策在经济下行压力加剧的环境下不会更差，海外宽松环境将支持全球风险资产修复。目前来看，最大的风险可能来自信用边际收缩，经济持续下行，盈利需进一步向下修正，这也决定了反弹或难以长时间延续。结构上看，科技板块将成为投资的主要方向。
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