上证50etf期权如何买卖？07.10行情研判及操作策略如何解读？

　　上证50etf期权如何买卖？07.10行情研判及操作策略如何解读？昨日三大指数仅中证500指数微涨0.22%，上证50指数跌幅最大为0.55%。期指合约表现相对一致，除IH最远月合约外，期指各合约均明显弱于现货指数贴水扩大，目前仅IH远月合约处升水状态。期权方面，标的资产50ETF下跌0.34%收于2.914，平值认购期权隐含波动率持续回落。那么今日50etf期权市场如何演绎呢？

　
　　上证50etf期权如何买卖
　　
　　上证50指数，不用像股票那样分析财务报表，又不用担心像商品那样随时暴涨暴跌，因为上证50指数对应的是上海证券交易所50只白马股票的50ETF基金。就是分析指数涨跌赚钱，这样就非常好操作了。多空都可以做，从几十元到几百元都可以买一手。
　　
　　无论涨跌多少您都没有爆仓的担心，
　　
　　只有在到期前您行权不行权的选择。
　　
　　1.每个上证50ETF的走势可以理解成为一个股票走势，这个股票的走势和50ETF基金的走势是高度关联的。
　　
　　2.50ETF基金如果上涨，认购合约就会上涨，认沽合约就会下跌。
　　
　　3.50ETF基金如果下跌，认购合约就会下跌，认沽合约就会上涨。
　　
　　4.买入合约就相当于买入了一只股票，可以进行T+0交易。
　　
　　5.合约的价格一般也称作权利金，权利金的多少是由市场博弈所决定的。
　　
　　6.权利金的价格是由时间价值和内在价值决定的。权利金=时间价值+内在价值。
　　
　　7.内在价值就是期权合约本身的价值，内在价值=50ETF的价格-合约的行权价格。
　　
　　8.时间价值就是合约价格如果超过内在价值的那一部分，价格会逐渐衰减。
　　
　　9.如果离行权日越近，虚值合约的价格就会越便宜，杠杆也会越高，是以小博大的最好时机。倍数=50ETF价格/合约价格。
　　
　　10.在看盘的时候，行情软件商显示的合约价格是一份的合约价格，交易单位是一张，1张=10000份。
　　
　　11.每个月的第四周的周三为当月的行权日，虚值作废，实值行权
　　
　　上日上证50etf期权行情回顾：
　　
　　50ETF期权周二成交2125745张，其中认购成交1193176张，认沽成交932569张，认沽认购比78.16%。总持仓3592063张，认购持仓2130335张，认沽持仓1461728张。认购持仓较前一日增加59825张，同比增加2.89%；认沽持仓较前一日减少2901张，同比减少0.20%。
　　
　　总体上看，经过周一大跌之后，周二抛压明显减弱，但多方依然疲弱不堪，短期大盘仍将维持弱势震荡格局。成交量的大幅萎缩，显示市场观望气氛日益浓厚，大盘反攻仍需时日。
　　
　　具体来看，期权市场持仓量继续回升，成交量大幅回落。当日期权总持仓359.21万张，较前一交易日增加5.69万张。其中，认购合约持仓213.03万张，大幅增加5.98万张，认沽合约持仓146.17万张，小幅减小0.29万张。持仓量PCR值0.69小幅减小。成交量方面，当日全市场合计成交212.57万张，较前一交易日降低39%。其中认购期权成交119.32万张，大幅减小59.02万张，认沽合约总成交93.26万张，大幅减小76.50万张。

　　50etf期权今日消息面：
　　
　　1、中美经贸高级别磋商双方牵头人通话；
　　
　　2、6月CPI同比上涨2.7%涨幅连续四个月处于“2时代”；
　　
　　3、资金开始向创业板方向转移；
　　
　　4、刘强东或涉博信股份爆雷案性侵案9月11开庭听证；
　　
　　5、美股收盘涨跌不一道指连续第三个交易日收跌；
　　
　　50etf期权行情技术面分析：
　　
　　周二收盘，沪指MACD已形成死叉，深成指和创业板即将形成，这一方面说明调整还远没完，另一方面意味着后面再反弹，三大指数日线将出现背离，反弹压力将上升到日线级别。一旦形成日线背离钝化，风险会更大，周三继续关注能否在2916-2900止跌后展开小幅反弹。
　　
　　技术面上看，上证指数重心大幅下移，行情走弱迹象再度显现。由均线形态角度来看，指数已运行至120日线上方，获得支撑，呈现维稳态势。5日均线直线拐头向下，下穿10日及60日均线，弱势格局暴露无遗。结合技术指标MACD来看，红柱转绿柱，多方控盘力度逐步走弱，空头占据行情上风，弱势观望格局显现。
　　
　　50etf期权行情综合分析结论：
　　
　　从波动率来看，期权隐波高开低走，继续回落，收跌至20.73%，仍高于标的30日历史波动率。7月平值处认购低于认沽水平，隐波曲面维持左高右低，期权市场情绪依旧偏谨慎。
　　
　　从核心板块来看，银行板块跌至60日均线上方，保险板块跌至20日均线处，证券板块收回60日均线。从权重个股来看，平安及茅台均跌至20均线上方，招行跌破30日均线。整体来看，50ETF缩量回踩20日均线，空头动能有所衰减，但核心板块及权重个股依旧较弱，建议继续关注标的5/20日均线压力支撑，等待站上5日均线后的机会。
　　
　　50ETF期权行情实时操作策略：
　　
　　操作上，准备继续空仓观望。波动率下行通道，是义务仓操作窗口，权利仓仍需耐心等待大概率交易机会。但目前隐波已跌至20%偏低水平，建议义务仓降低仓位，防范隐波反弹风险。

　　50etf期权今日趋势操作策略建议：
　　
　　上证50指数近期大跌，但平值期权隐含波动率反而逐步回落，虚值认沽变动不大，市场未见恐慌情绪。目前平值认购隐含波动率19.66%，认沽20.62%，本周以来分别下跌17.8%和9.47%。30日历史波动率近两日小幅抬升，从前期的17.3%回升至18.2%左右。从当月合约波动率微笑曲线看，认购认沽波动率在20%至35%之间，各执行价上认沽波动率已略高于认购期权，价差有所扩大。
　　
　　综合来看，市场下跌中期权市场未见恐慌情绪，波动率中性偏低，预期上证50指数仍处宽幅振荡格局，投资者可逐步构建宽跨式空头。
　　
　　以上就是为您解读的上证50etf期权如何买卖和07.10行情研判及操作策略解读。当月合约成交量大幅减小114.56万张，占期权总体成交量下滑的85%。从当月合约持仓变动看，认购增持2.85万张，成交量减小49.39万张。认沽增持减持0.98万张，成交量减小65.17万张。从持仓结构看，认购在3.10以上深虚值大幅减持超3万张，而在2.90至3.00浅虚值大幅增持5.47万张。认沽整体减持，在2.95至3.30实值价位减持量超2.56万张，增持最多的为2.85价位，增持量均不大。整体看，虚值认购持仓重心下移，认沽增持有限，向上阻力短期有一定增强。