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微信公众号期权策略
2019-03-28 11:21
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隔夜外盘一度大跌后最终小幅收跌，隔夜消息面看并不存在偏多或偏空的主要矛盾。当前由于担忧外围市场风险释放尚未完全，国内又缺乏较明显利多再次改善市场情绪，预计期指在当前位置继续宽幅震荡，操作上仍建议以区间思路为主。
IF主力合约IF1904支撑位3700和3685点，阻力位3760和3775点;
IH主力合约IH1904支撑位2725和2712点，阻力位2753和2766点;
IC主力合约IC1904支撑位5338和5284点，阻力位5446和5499点。
期指成交持仓排名变化
隔夜外盘一度大跌后最终小幅收跌，隔夜消息面看并不存在偏多或偏空的主要矛盾。当前由于担忧外围市场风险释放尚未完全，国内又缺乏较明显利多再次改善市场情绪，预计期指在当前位置继续宽幅震荡，操作上仍建议以区间思路为主。
周三50ETF高开高走，随后维持高位震荡，最终收涨1.15%，收放量小阳线。
从核心板块来看，银行及证券板块冲高遇5日均线回落，保险板块在30/5日均线间偏强震荡。50ETF虽收复30日均线，但同样受5日均线压制，预计仍将延续震荡，关注下方缺口支撑及20日均线压力。
从波动率来看，期权隐波继续回落，随着标的持续震荡，预计隐波仍有回落空间，第一位置看到20%左右。4月认购隐波跌幅显著大于认沽，目前平值处已再次低于认沽水平，经过今天的反弹后，期权市场看涨情绪退潮，已转为偏谨慎。
操作上，受隐波回落及时间价值流逝影响，昨天卖出4月2650认沽/2750认购宽跨策略继续盈利。行情没有意外的话，卖跨策略这两天准备继续持有。义务仓交易需保持耐心，注意控制仓位，关注账户保证金风险。
周三期权市场认沽认购成交量比83.49%，期权市场谨慎情绪大幅回落，但仍略偏谨慎。从期权持仓来看，受3月合约到期影响，认购认沽持仓同时大幅减少，认购持仓较前一日减少44.04%，认沽持仓较前一日减少44.05%。
从4月持仓变化来看，认购在最虚值3000处增仓最大，认沽在2700处增仓最大，标的重心有上移迹象。
4月期权持仓量变化(红柱认购)
从4月持仓分布来看，仍是认购在3000处持仓最大，认沽在2500处持仓最大，50ETF中期支撑压力不变。
从波动率来看，30日历史波动率回落，收至32.39%。期权隐波继续回落，4月平值认购隐波大跌至23.80%，认沽隐波收至25.68%，认购隐波再次低于认沽水平，期权中期市场情绪转为谨慎。
标的历史波动率走势
四、期权成交数据：
50ETF期权周三成交2298511张，其中认购成交1252660张，认沽成交1045851张，认沽认购比83.49%。总持仓1717952张，认购持仓884773张，认沽持仓833179张。认购持仓较前一日减少696296张，同比减少44.04%;认沽持仓较前一日减少656027张，同比减少44.05%。
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