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微信公众号期权策略
2019-04-02 10:27
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周一期权市场认沽认购成交量比64.24%，期权市场极度乐观。从期权持仓来看，认购持仓较前一日减少2.04%，认沽持仓较前一日增加12.46%，看不涨减少，看不跌继续大增，期权市场预期仍是偏强。
IF主力合约IF1904支撑位3985和4000点，阻力位4040和4080点;
IH主力合约IH1904支撑位2895和2900点，阻力位2922和2950点;
IC主力合约IC1904支撑位5775和5795点，阻力位5875和5960点。
期指成交持仓排名变化
隔夜欧美股市联袂上涨，外盘股指造好为A股营造利多环境。国内方面看，虽然连续两日大涨，但消息面来看并未出现为市场降温动作。而从金融领域的官媒来看，消息面整体基调依旧偏暖，预计期指仍将延续偏强运行。
周一50ETF高开高走，随后维持高位震荡，再次大涨1.95%，收跳空缩量长上影阳线。
从核心板块来看，银保证短期均线均已掉头，其中银行板块跳空收复20日均线，保险及证券板块已收至近期箱体上沿，权重个股中国平安及招商银行均已收至18年1月高点位置。50ETF直接跳空突破前期高点，但茅台招行短线上行压力较大，拖累标的上涨，最终未能突破2.897。预计50ETF短期将震荡休整，消化近两日获利盘，再继续上攻，重点关注平安及招行18年高点、及标的2.897处压力。
从波动率来看，期权隐波继续反弹，目前仍低于标的30日历史波动率，预计仍有上升空间。4月认购隐波已低于认沽水平，但隐波曲面右端依旧上翘，连续两日大涨后，看涨情绪回落，已稍偏谨慎，但深虚认购追涨现象依旧明显。
操作上，昨天开盘卖出了4月2700认沽，随后开了点4月2900认购权利仓，午后已平仓，认沽义务仓准备继续持有。今日期权将加挂3.10行权价合约，倘若标的突破2.897高点，则考虑再次入场认购权利仓，权利仓以日内波段交易为主。
周一期权市场认沽认购成交量比64.24%，期权市场极度乐观。从期权持仓来看，认购持仓较前一日减少2.04%，认沽持仓较前一日增加12.46%，看不涨减少，看不跌继续大增，期权市场预期仍是偏强。
从4月持仓变化来看，认购在最虚值3000处增仓最多，认沽在2800/2850处增仓最大，标的支撑压力均有上移迹象。
4月期权持仓量变化(红柱认购)
从4月持仓分布来看，仍是认购在3000处持仓最大，认沽在2700处持仓最大，50ETF支撑压力不变。
从波动率来看，30日历史波动率略有回落，收至32.89%。期权隐波继续反弹，4月平值认购隐波收至29.17%，认沽隐波收至30.25%，认购隐波稍低于认沽水平，期权市场情绪转为稍谨慎。
标的历史波动率走势
50ETF期权周一成交2433850张，其中认购成交1481790张，认沽成交952060张，认沽认购比64.25%。总持仓2130816张，认购持仓911749张，认沽持仓1219067张。认购持仓较前一日减少19007张，同比减少2.04%;认沽持仓较前一日增加135114张，同比增加12.46%。
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