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微信公众号期权策略
2019-04-04 10:37
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周三50ETF低开高走，尾盘再次拉升，收涨1.01%，收缩量阳线。从4月持仓分布来看，仍是认购在3000处持仓最大，认沽在2700处持仓最大，50ETF支撑压力不变。
IF主力合约IF1904支撑位3999和3982点，阻力位4071和4111点;
IH主力合约IH1904支撑位2901和2890点，阻力位2939和2954点;
IC主力合约IC1904支撑位5770和5741点，阻力位5899和5934点。
期指成交持仓排名变化
昨日市场面对利空消息低开后迅速拉回，午后受到期指或将进一步恢复常态消息刺激，创出反弹新高。今日为小长假前最后一天交易，假期间最大的做多风险或来自外盘。国内方面看在改革等政策偏多的环境下，市场情绪偏多。预计今日期指震荡偏强走势。
周三50ETF低开高走，尾盘再次拉升，收涨1.01%，收缩量阳线。
从核心板块来看，银保板块均已金叉，证券板块午后放量大涨，已逼近前期高点位置，权重个股中国平安及招商银行均已突破18年1月高点。而50ETF盘中放量突破2.897高点，创近期新高，上方空间已打开，下方关注5日均线支撑。
从波动率来看，期权隐波微跌，仍稍低于标的30日历史波动率，目前处于适中水平。4月认购隐波依然高于认沽水平，隐波曲面右端仍旧上翘，期权市场情绪维持乐观，深虚认购追涨现象依旧高涨。
操作上，昨天早盘在平安突破18年1月高点后，买了部分4月2900认购底仓，尚未平仓，中期持仓4月2700认沽义务仓持有未动，暂准备继续持有。今天是节前最后一个交易日，假期政策消息面及外盘不确定性较大，但考虑到目前标的单边趋势较强，建议激进投资者可持仓过节，注意控制仓位。
周三期权市场认沽认购成交量比73.11%，期权市场中性稍偏乐观。从期权持仓来看，认购持仓较前一日增加2.27%，认沽持仓较前一日增加7.14%，看不跌增幅多于看不涨，期权市场预期偏强震荡。
从4月持仓变化来看，认购仍在最虚值3100处大幅增仓，期权市场深虚认购处追涨情况依旧严重;认沽在2800/2850/2900处增仓较大，下方支撑有上移迹象。
4月期权持仓量变化(红柱认购)
从4月持仓分布来看，仍是认购在3000处持仓最大，认沽在2700处持仓最大，50ETF支撑压力不变。
从波动率来看，30日历史波动率基本走平，收至32.93%。期权隐波回落，4月平值认购隐波收至29.72%，认沽隐波收至28.82%，认购隐波仍高于认沽水平，期权市场情绪维持乐观。
标的历史波动率走势
四、期权成交数据：
50ETF期权周三成交1952943张，其中认购成交1128165张，认沽成交824778张，认沽认购比73.11%。总持仓2431207张，认购持仓1047545张，认沽持仓1383662张。认购持仓较前一日增加23279张，同比增加2.27%;认沽持仓较前一日增加92245张，同比增加7.14%。
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