上证期权交易规则是什么？09.05行情及操作策略如何？

　　上证期权交易规则是什么？09.05行情及操作策略如何？A股三大股指全线上扬，沪指站上3000点，券商、保险、银行等大金融板块爆发。此外，区块链、国产软件、知识产权概念股也涨幅居前。那么，今日的50etf期权行情会怎么演绎呢？

　　上证期权交易规则是什么？

　　上证50ETF期权主要的交易规则有以下几个：

　　1.合约单位是10000份/张合约，也就是说一张合约表示的是以某种价格买入10000张上证50ETF的权利。

　　2.到期月份：到期的月份是当月、下月和最近的两个季月，一共有四个月份。

　　3.最后交易日：合约的最后交易日就是到期月份的第四个星期三，如果遭遇到节假日顺延。

　　4.交易方式：T+0的交易模式，合约可以随时的买卖。

　　5.行权的价格就是以上证50ETF作为行权价退出的一个平值合约，按行权价区分退出2个实值2个虚值。

　　6.交易时间：每个交易日的9:15到9:35、9:30到11:30、13:30到15:30.其中9:15至9:25为开盘集合竞价时间，14:57到15:00位收盘集合竞价时间，其余时间为连续竞价时间。

　　50etf期权上日行情回顾：

　　9月4日，上证50ETF收报2.973元，上涨0.034点，涨幅1.16%，盘中最高触及2.976元，最低触及2.937元，成交金额14.17亿元。

　　50ETF期权当日有118个合约正在交易。从涨跌幅来看，50ETF期权合约中，50ETF购9月3300涨幅最大，为37.50%，报收0.0022元；50ETF沽9月2800跌幅最大，为40.82%，报收0.0058元。

　　从成交额来看，50ETF期权合约中，50ETF购9月2900成交额最高，为2亿元，全日上涨24.82%，报收0.087元；而最低的为50ETF沽9月2400，成交额为2895元，全日下跌12.50%，报收0.0007元。

　　从持仓量来看，50ETF期权合约中，50ETF购9月3100持仓量最大，为274040张，期权全日上涨30.14%，报收0.0095元；持仓量最小的为50ETF沽10月3300，共计216张，期权全日下跌8.11%，报收0.3399元。

　　总的来说，50ETF期权周三成交2880845张，其中认购成交1489125张，认沽成交1391720张，认沽认购比93.46%。总持仓3526648张，认购持仓1665130张，认沽持仓1861518张。认购持仓较前一日减少15633张，同比减少0.93%；认沽持仓较前一日增加123721张，同比增加7.12%。

　　50etf期权今日消息面：

　　1、沪指站上3000点创业板指重回1700点；

　　2、深圳市地方金融监管局：推进创业板注册制等工作；

　　3、国常会：及时运用降准等政策工具降准或在9月中下旬；

　　4、300余只基金净值超5178点“十倍基”扩容至16只；

　　5、风险情绪改善，美股收高道指涨230点；

　　50etf期权行情技术面分析：

　　技术上，大盘短期还有冲高预期，而短期做多的右侧生命线，可暂上调至2930点，只要接下来不破2930点，短期不看空。不过，关键还是节奏：若短期能连续冲高，大概率是二八分化方式，且冲高后需小心筑顶，至于冲高的持续性，还需根据放量的持续性来判断；若还是震荡走高的节奏，反弹还能持续一阵，算是牺牲空间、成就时间，届时热点轮动就仍是主要活跃方式。

　　个人觉得，后者概率仍较大，不过，仍需结合放量情况及金融表现来确认，毕竟市场说了才算。

　　50etf期权行情综合分析结论：

　　从波动率来看，期权隐波大跌至16.34%，与标的30/60日历史波动率仍处于近一年底部区域震荡。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平，认购认沽隐波同时回落，价差略有收窄，期权市场情绪稍有回暖。

　　从核心板块来看，银行板块放量大涨，突破20日均线，保险板块放量站上10日均线，证券板块放量收至半年线下方。从权重个股来看，平安在5日均线上方偏强震荡，招行大涨至20日均线下方，茅台高位调整，跌破5日均线。整体来看，尾盘受港股急涨及地产板块影响，全市场快速拉升，目前50ETF已进入前高压力区，但此次拉升银行板块处于相对低位，空间较大，突破机会相对较大，可重点关注权重招行及平安表现。

　　50ETF期权行情实时操作策略：

　　昨日标的一波三折，最终强势收涨，策略浮盈大幅增加。目前看，持仓正缓缓步入加速通道。看今日，标的大概率继续上冲，建议以1%左右为线，考虑增开卖出新的平值认购，合成牛市价差。

　　风险提示：买入认购，最大亏损为全部投入本金。控制好仓位，便是最大的风控。

　　50etf期权今日趋势操作策略建议：

　　操作上，昨天开盘再次加开了15%仓位10月2800认沽义务仓，已完成5成义务仓开仓计划，准备继续持有。权利仓仍是小仓位练手，昨天早盘买了点9月2950认购权利仓，午盘平掉了，错过了尾盘的大涨，仅略微盈利。目前政策宽松预期较强，市场情绪有转多倾向，关注50ETF前高3.034压力。

　　好了，以上就是上证期权交易规则是什么，以及09.05行情及操作策略如何的讲解。上个交易日，全市场期权合约成交金额14.85亿元，共288万张。上个交易日，9月认购成交金额为7.77亿元，约130万张；9月认沽成交金额为4.5亿元，约119万张。上个交易日，30日历史波动率降至17.4%；GVIX基本没变，维持在15.7%。