上证指数期权09.06行情研判及操作策略

　　上证指数期权09.06行情研判及操作策略。A股三大股指震荡，5G概念股表现活跃，超讯通信等3股涨停。此外，港口水运、安防、边缘计算、华为概念、航天航空等板块涨幅居前，贵金属和猪肉板块跌幅靠前。截止发稿，沪指上涨0.16%，深成指上涨0.15%，创业板指下跌0.18%，北向资金净流入逾50亿元。

　　上证指数期权上日行情回顾：

　　上个交易日，全市场期权合约成交金额27.06亿元，共460万张。上个交易日，9月认购成交金额为14.91亿元，约242万张；9月认沽成交金额为5.02亿元，约158万张。

　　上个交易日，30日历史波动率升至18.6%；GVIX基本没变，维持在15.8%。

　　总的来看，50ETF期权周四成交4901611张，其中认购成交2923494张，认沽成交1978117张，认沽认购比67.66%。总持仓3578663张，认购持仓1644413张，认沽持仓1934250张。认购持仓较前一日减少20717张，同比减少1.24%；认沽持仓较前一日增加72732张，同比增加3.91%。

　　50etf期权今日消息面：

　　1、中美通话10月初开启第十三轮贸易谈判；

　　2、标普道琼斯揭示A股纳入细节明日4点后公布名单；

　　3、北向资金流入近百亿，今年突破1400亿；

　　4、阿里20亿美元全资收购网易考拉并领投网易云音乐；

　　5、强劲数据提振市场美股大幅收涨道指涨近400点；

　　50etf期权行情技术面分析：

　　技术上，大盘短期风险不大，仍有向好预期，但3000点之上恐高情绪较重，再加上周四这样大的量，所积累的短线抛压、够市场喝一壶的了。不过，随着这两天的上突，市场也暂脱离了2900点附近的震荡区间，意味着2900点附近位置、形成了一个踏空区域，一旦出现调整、踏空资金就会进场了，意味着短期很难跌下来。

　　50etf期权行情综合分析结论：

　　从波动率来看，期权隐波大涨至16.94%，与标的30/60日历史波动率仍处于近一年底部区域震荡。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平，认购隐波早盘一度飙升，出现追涨现象，9月3100认购合约更是出现3倍涨幅，随后快速回落，认沽隐波略有回落，价差再次收窄，期权市场情绪继续回暖。

　　从核心板块来看，银保证均冲高回落，银行板块站上半年线，保险板块放量逼近前高，证券板块收放量长上影阳线。从权重个股来看，平安放量逼近前高，招行站上60日均线，茅台收复5日均线。整体来看，全市场普涨，50ETF早盘在券商板块带动下快速拉升，有点2月25日的感觉，但在突破前高3.034后快速回落，显示上方压力较大，而北上资金尾盘却持续流入，全天净流入近100亿，市场做多情绪依然较强，接下来重点关注标的能否有效突破前高，预计将震荡消化前期套牢盘后再行上攻。

　　50ETF期权行情实时操作策略：

　　标的收涨，8月微笑右端上行，持仓继续浮盈增加。回看昨日，以1%为界，建议了合成牛市价差，早盘虽说看到标的冲到3.044肯定心里痒痒，但截至收盘，应该可以暗自庆幸调整了持仓吧。目前看，标的在现价位或有整理，但不改后续看涨的逻辑，今日建议持有牛市价差，度过周末。

　　风险提示：牛市价差，最大盈亏均有限。

　　50etf期权今日趋势操作策略建议：

　　操作上，昨天9月2750认沽义务仓在28元位置平掉了，以释放保证金，剩余30%仓位10月2800认沽义务仓继续持有未动，计划接下来逢标的回调加开20%仓位9月2850认沽义务仓，义务仓总体仓位控制在五成。权利仓方面，开盘后追了30%仓位9月3100认购权利仓，一度浮盈翻倍，但十点半左右标的和隐波跳水太快，午盘止盈，收益约40%。尾盘再次买了不到5%仓位9月3100认购，准备作为底仓持有。

　　以上就是上证指数期权09.06行情研判及操作策略。昨日，标的早盘高开高走，盘中创年内新高3.044，随后涨幅收窄，午后震荡下行，收盘涨幅1.04%。9月微笑右端升高，左端变动不大，依旧维持中间低两边高的近似微笑状态。9月隐波收涨，涨幅90BP，收于19。整体看，期权市场观点相对中性偏多。