周末无明显利空消息 50ETF震荡为主

长江期权俱乐部 2019-09-23 09:48 7581 10 收藏已收藏（0）

外资继续流入，上周北上资金大幅净流入218亿元。周末并无明显利空消息，预计今日50ETF期权仍然以震荡调整为主。

上周大盘震荡回调，其中50ETF围绕3.0窄幅震荡，上方压力仍在。不过在连续拉升之后震荡也是正常现象，上证指数仍然在3000点以上，上涨动能仍在。从波动率来看， 9月平值认购认沽隐波双双回落，认购隐波下降幅度大于认沽，市场看涨情绪变得谨慎。外资继续流入，上周北上资金大幅净流入218亿元。周末并无明显利空消息，预计今日仍然以震荡调整为主。

50ETF近期K线图

【期权交易】

9月20日，上证50ETF期权总成交面额650.904亿元，期现成交比为0.42，权利金成交金额9.947亿元；合约总成交2172123张,较上一交易日减少4.86%，总持仓4317270张，较上一交易日减少0.83%。

认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比0.82)。

【波动率】

50ETF短期历史波动率下降，5日和20日波动率最新值分别为13.02%和14.03%；平值合约加权平均隐含波动率为17.70%，较上一日微降。

【今日建议】

基于震荡调整且向上动能仍在的预期，维持之前的观点，若持有牛市价差组合，可将9月认购义务仓平完，留下10月认购权利仓，另外要注意国庆长假即将到来，需要注意适当控制风险，若节前大涨，可以考虑新开10月认购义务仓构成10月牛市价差组合。

（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）

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