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网络综合
2020-04-02 08:54
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沪市300ETF4月认购认沽期权隐波同时回落，平值处认购隐波跌幅较大，两者价差扩大，波动率微笑两端回落，期权市场谨慎情绪继续回落，但仍偏谨慎。
周二两市高开震荡走低，沪指微涨0.11%，创业板收涨0.61%，北向资金净流入30亿。50ETF翻绿微跌0.19%，300ETF微涨0.08%。外围市场企稳后，A股振幅逐步收窄，隐波继续回落，但认沽隐波仍处于35%水平，预计仍有回落空间。观点不变，短期标的反弹空间有限，方向看不涨，预计仍将维持宽幅偏弱震荡，隐波继续看空。
操作上，仍是持有300ETF4月3800认购/3400认沽义务仓未动，认购义务仓多于认沽，整体持仓保持delta偏负。从波动率来看，隐波再次大跌，沪市50ETF波指收跌至30.16%，300ETF波指收跌至30.60%。沪市300ETF4月认购认沽期权隐波同时回落，平值处认购隐波跌幅较大，两者价差扩大，波动率微笑两端回落，期权市场谨慎情绪继续回落，但仍偏谨慎。
50ETF期权周二成交1494907张，其中认购成交810925张，认沽期权成交683982张，认沽认购比84.35%。总持仓2515216张，认购持仓1514340张，认沽持仓1000876张。认购持仓较前一日增加73216张，同比增加5.08%；认沽持仓较前一日增加34720张，同比增加3.59%。
昨日期指或区间震荡。昨日沪深两市成交金额近期首次跌破6000亿元大关，自2月中下旬以来已持续下滑超过一个月。显示投资者目前在全球疫情升温，美股进入熊市的情况下，对后市的观望、远离态度。
从新增病例来看，西方国家最早封城的意大利近两日新增病例已持续改善。短期看政策刺激在下方有一定支撑，但助推持续上行的动能又有所不足。大势可能持续以区间宽幅震荡为主。昨日官方PMI数据好于预期，关注今日财新PMI，该数据被认为更能反映中小企业情况。操作上以区间思路交易为主，注意止盈止损。
IF主力合约IF2004支撑位3634和3615点，阻力位3670和3689点；IH主力合约IH2004支撑位2641和2655点，阻力位2689和2681点；IC主力合约IC2004支撑位4899和4919点，阻力位4984和5008点。
据统计，今年3月，上交所300ETF期权、深交所300ETF期权、中金所沪深300股指期权的日均成交量约为249.8万张、47.4万张和5.4万手，分别较上市初期上升138.61%、73.45%和190.41%。上述期权品种的日均持仓量分别约为185.9万张、45.4万张、7.5万手，分别较上市初期上升86.49%、58.70%、114.49%。
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