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网络综合
2020-04-03 08:51
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沪市50ETF期权成交量减少7.5%至159.2万张，沪市、深市、中金所300期权成交量分别变化-7.0%、2.7%、-1.1%至144.9万、26.1万、3.8万张，沪市300期权成交量达到50ETF期权91%份额，考虑300ETF期权单张面值更大，前者成交金额已赶超50ETF期权。
从各行权价成交分布情况可以看出，50ETF期权投资者主要集中于2.65/2.70平值附近期权上进行交易，4月2.70认购期权合约成交量达19万张。方向性操作建议上，中长期来看股市将表现为振荡上行，投资者可继续逢低卖出认沽期权，长期持有赚取期权时间价值。
伴随标的振荡走高后又向上拉升，期权波动率走出反向走势，IV低开后日内振荡回落，各月份IV分别变化-1.79%、-0.91%、-0.91%、-0.61%，日终收于26.6%、27.0%、26.8%、26.5%， IV整体呈近高远低的期限结构，但月份间IV差距在不断缩窄。与实现波动率相比，隐含波动率处于相对偏高水平。
从各行权价成交分布情况可以看出，50ETF期权投资者主要集中于2.65/2.70平值附近期权上进行交易，4月2.70认购期权合约成交量达19万张。沪深两市300ETF期权以3月3.6/3.7行权价期权流动性最佳，其中沪市300ETF行权价为3.7的认购期权合约成交量达到了19.9万张，从成交金额来看已赶超50ETF期权平值期权。
期权量能小幅萎缩，沪市50ETF期权成交量减少7.5%至159.2万张，沪市、深市、中金所300期权成交量分别变化-7.0%、2.7%、-1.1%至144.9万、26.1万、3.8万张，沪市300期权成交量达到50ETF期权91%份额，考虑300ETF期权单张面值更大，前者成交金额已赶超50ETF期权。50ETF期权成交PCR为0.90，看涨和看跌期权成交量差距不显著。当月ETF期权合约成交占比均超85%，投资者大多活跃于4月合约上。
继前周换月之后，期权持仓量不断积累， 50ETF、沪市300ETF、深市300ETF、中金所300股指期权持仓分别增加1.4%、2.4%、1.6%、3.3%至273.7万、186.4万、43.4万、8.1万张，合计持仓超500万张，其中沪市300ETF期权持仓为50ETF期权的68.1%。ETF期权当月合约持仓量占到70%左右，中金所期权持仓较为分散，当月合约仅占56%的份额。
昨日沪深两市小幅低开后振荡走高，早盘量能急缩，午后开始出现急拉，成交量随之温和放大。创业板指大涨2.8%，科技股全线回暖，个股呈普涨态势，沪指上涨1.7%收于2780.64点。两市共计涨停100家，跌停8家，市场赚钱效应明显，但量能并无明显增大。北向资金沪股通净流入21亿元，深股通净流入21亿元。
沪深两市300ETF期权以3月3.6/3.7行权价期权流动性最佳，其中沪市300ETF行权价为3.7的认购期权合约成交量达到了19.9万张，从成交金额来看已赶超50ETF期权平值期权。
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