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50ETF期权行情缩量收涨，波动率隐波下跌，期权市场谨慎

网络综合 2020-04-07 08:56 8301 11 收藏已收藏（0）

从波动率来看，隐波继续下跌，沪市50ETF波指收跌至26.24%，300ETF波指收跌至27.43%。沪市300ETF4月认购隐波小幅收涨，认沽隐波再次大跌，平值处价差收窄，波动率微笑左端回落，期权市场谨慎情绪大幅缓和。

上周周四两市低开震荡走高，午后加速反弹，沪指收涨1.69%，创业板大涨2.80%，北向资金净流入60亿。50ETF期权行情缩量收涨1.31%，300ETF收涨1.36%。

从波动率来看，隐波继续下跌，沪市50ETF波指收跌至26.24%，300ETF波指收跌至27.43%。沪市300ETF4月认购隐波小幅收涨，认沽隐波再次大跌，平值处价差收窄，波动率微笑左端回落，期权市场谨慎情绪大幅缓和。连续数日降波后，50ETF期权行情4月认沽隐波已跌至28%水平，结合隐波历史数据及标的近期历史波动率来看，隐波回落空间已不大，预计在25-28附近企稳，策略上将进行相应调整。

操作上，昨日继续持仓未动。考虑到隐波肉已不多，接下来标的方向判断重要程度加强，但短期方向不确定性依然较大，且赶上小假期，今日将减仓或清仓，规避假期不确定性风险，关注标的20日均线压力。从三大期指当月合约一小时K线图来看，整体出现反弹走势，MACD红柱放大。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口走平，K线向上轨处靠拢，转强格局明显。

IF主力合约IF2004支撑位3708和3690点，阻力位3745和3764点；IH主力合约IH2004支撑位2684和2698点，阻力位2733和2725点；IC主力合约IC2004支撑位5069和5089点，阻力位5156和5182点。周四50ETF期权认沽认购成交量比89.66%，期权市场情绪仍偏谨慎。从期权持仓变化来看，看不涨看不跌持仓继续增加，但看不跌增幅较多，期权市场预期仍是偏强震荡。

从4月持仓变化来看，认购在3800处增仓最大，认沽在3600处增仓最大，沪市300ETF支撑有上移迹象。从波动率来看，沪市300ETF30日历史波动率收跌至30.85%，60日历史波动率微涨至32.08%，仍处于近一年相对高位。标的反弹，隐波继续下跌，沪市50ETF波指收跌至26.24%，300ETF波指收跌至27.43%。沪市300ETF4月平值认购隐波收涨至25.49%，认沽隐波收跌至29.43%。

近期，受国际宏观经济形势影响，商品期货价格波动较大，但期权市场规模增势强劲。3月份，郑商所期权日均成交12.75万手，环比增长97.59%，日均持仓55.97万手，环比增长44.95%，投资者运用期权工具管理价格风险的意识逐步提高，参与期权市场的广度和深度不断提升。

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