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网络综合
2020-04-23 08:54
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从5月持仓变化来看，认购在3800处增仓最大，认沽在3700处增仓最大，沪市300ETF无明显方向预期。50ETF期权行情周二成交2061488张，其中认购成交1052329张，认沽成交1009159张，认沽认购比95.90%。
昨天期指或震荡整理。当欧美疫情出现拐点并达到“人尽皆知”的程度之际，其利多作用已属于利多“靴子落地”的性质了。在这过程中，新的驱动因素又开始作用到了市场当中，例如这次油价暴跌导致投资者对病毒的担忧重新升温。譬如第三波疫情是否出现，油价暴跌后对于金融系统冲击会不会再类似于3月欧美崩盘。
目前市场正处于此类担忧的发酵过程中。后期，我们认为参考贸易摩擦来来回回、反反复复的“四个回合”对股市的影响，前两轮影响最大，随后两次虽有所发酵，但程度远远不及前两轮。操作上以区间思路交易为主，关注海外原油及金融市场走势变化，注意止盈止损。
波动率来看，标的收跌，隐波回落，沪市50ETF波指微跌至18.92%，300ETF波指微跌至19.41%。沪市300ETF5月合约平值处认购隐波微跌，认沽隐波微涨，两者价差继续扩大，波动率微笑两端略有回落，期权市场维持谨慎，看跌保护情绪稍有升温。周二50ETF期权认沽认购成交量比95.90%，期权市场情绪较为谨慎。从期权持仓变化来看，看不涨持仓增加，看不跌持仓减少，期权市场预期转弱。
从5月持仓变化来看，认购在3800处增仓最大，认沽在3700处增仓最大，沪市300ETF无明显方向预期。50ETF期权行情周二成交2061488张，其中认购成交1052329张，认沽成交1009159张，认沽认购比95.90%。总持仓2781516张，认购持仓1520799张，认沽持仓1260717张。认购持仓较前一日增加27199张，同比增加1.82%；认沽持仓较前一日减少68306张，同比减少5.14%。
从波动率来看，沪市300ETF30日历史波动率收跌至25.73%，已跌至近两年中枢，60日历史波动率微涨至32.41%，仍处于近一年相对高位。标的收跌，隐波回落，沪市50ETF波指微跌至18.92%，300ETF波指微跌至19.41%。沪市300ETF5月平值认购隐波微跌至13.52%，认沽隐波收涨至26.20%。
从三大期指当月合约一小时K线图来看，整体出现回调走势，MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平，K线向下轨处靠拢，调整格局明显。接下来准备依照上周计划，把握标的二次探底机会，逢标的下跌，分批建仓沪市300ETF5月虚值二档3600认沽义务仓，注意控制节奏和仓位。
IF主力合约IF2005支撑位3744和3725点，阻力位3781和3800点；IH主力合约IH2005支撑位2719和2733点，阻力位2768和2760点；IC主力合约IC2005支撑位5193和5214点，阻力位5282和5308点。50ETF下方已有4个跳空缺口，又面临60日均线强压力，且近两日期权看跌保护情绪升温，标的短期处于变盘窗口，没想到这么快就来了。操作上，昨天开了一天会，没来得及盯盘，空仓未动。
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