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网络综合
2020-04-27 08:56
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当天上证50指数期货成交了32312张合约，沪深300指数期货成交了87582张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。
上周开盘后，上证50指数和沪深300指数震荡下行，两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌0.77%和0.86%。
今天期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看，认沽期权日内ATM波动率震荡下行，市场交易理性。我们分别来看：
上证50ETF期权，认沽期权日内ATM波动率震荡下行，认购期权的ATM波动率目前在13.5%-15%之间，认沽期权的在21%-28%之间。华泰柏瑞沪深300ETF期权，认沽期权日内ATM波动率震荡下行，认购期权的ATM波动率目前在14.5%-16.5%之间，认沽期权的在23%-28%之间。
上证50指数期货和沪深300指数期货比上一交易日小幅下降，当天上证50指数期货成交了32312张合约，沪深300指数期货成交了87582张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。美国商品期货交易委员会（CFTC）周五报告称，截至4月21日当周，基金经理上调美国原油期货期权净多头部位。
当周，投机客将纽约和伦敦两地的原油期货期权净多仓增加107，777手，至307，321手。以下数据不包括NYMEX金融原油期货合约的交易商头寸，其通常情况下包含在总体计算中。本周CFTC未提供该数据。从波动率来看，标的窄幅震荡，隐波小幅回落，沪市50ETF波指收跌至18.08%，300ETF波指微跌至19.00%。沪市300ETF5月合约平值处认购隐波小跌，认沽隐波微涨，两者价差略有扩大，波动率微笑两端稍有回落，期权市场谨慎情绪略有增强。
操作上，持有20%仓位沪市300ETF5月3600认沽义务仓未动，继续等待标的回调后的加仓机会，注意控制仓位节奏。关注标的5日均线及年线支撑压力。4月23日当天，期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1255105张，其中认购期权成交690559张，认沽期权成交564546张，PUT-CALL比率（PCR指标）为81.75%；
华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1035470张，其中认购期权成交534303张，认沽期权成交501167张， PCR指标为93.80%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了130636张，其中认购期权成交69981张，认沽期权成交60655张，PCR指标为86.67%；沪深300股指期权合约共计成交了28661张，其中看涨期权成交14627张，看跌期权成交14034张，PCR指标为95.95%。
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