赞一下（33）
换一批
客服微信号：Xingruihe88888
(工作时间：周一至周五8:00-18:00)
打开微信,扫一扫登录
网络综合
2020-05-29 08:43
18138
33
收藏已收藏（0）
从各期权定价成交分布情况可以看出，50ETF期权投资者主要集中平值期权附近进行交易，5月2.80行权价认购期权合约成交量达26.4万张，沪市300ETF期权在6月3.8行权价认沽期权上成交量超28万张。
除中金所300股指期权持仓量继续积累外，其他ETF期权因当月合约到期摘牌，持仓量大幅下降，当前沪市50ETF、沪市300ETF、深市300ETF持仓分别降至230.2万、170.7万、30.6万、8.9万张，合计持仓440.4万张，相比前周526.9万张减少了16%。其中，沪市300ETF期权持仓为50ETF期权的74.2%，当月合约持仓量占比在75%左右，7月新挂序列合约在陆续建仓。
从各期权定价成交分布情况可以看出，50ETF期权投资者主要集中平值期权附近进行交易，5月2.80行权价认购期权合约成交量达26.4万张，沪市300ETF期权在6月3.8行权价认沽期权上成交量超28万张。 另外，投资者在虚值期权上有不少持仓积累，整体分布较为合理。
5月28日A股日内波动较大，沪指早盘快速拉涨但受制于20日均线阻力回落，随后在港股牵动下持续下跌，午后探底回升小涨0.33%收十字星，日内振幅1.5%左右，量能有所放大。期权标的上证50表现相对强势，最高涨近1.25%后跟随大盘回落，收盘仍获0.51%涨幅。市场整体表现较为活跃，两市涨停64家，跌停17家，沪股通净流入32.1亿元，深股通净流入9.83亿元。
伴随标的早盘急拉后快速回落，并在午后振荡回升，期权IV先小幅下探后一路拉升，午后再次小幅振荡回落，与标的走势呈现较强负相关关系。相比开盘，收盘时各月份IV分别上涨0.59%、1.21%、0.71%、1.03%收于17.3%、17.73%、18.5%、19.1%， IV呈近低远高的期限结构。
与实现波动率相比，隐含波动率处于相对合理水平。方向性操作建议上，中长期来看，股市将表现为振荡上行，投资者可继续逢低卖出认沽期权，长期持有赚取期权时间价值。
5月28日A股日内波动较大，沪指早盘快速拉涨但受制于20日均线阻力回落，随后在港股牵动下持续下跌，午后探底回升小涨0.33%收十字星，日内振幅1.5%左右，量能有所放大。期权标的上证50表现相对强势，最高涨近1.25%后跟随大盘回落，收盘仍获0.51%涨幅。市场整体表现较为活跃，两市涨停64家，跌停17家，沪股通净流入32.1亿元，深股通净流入9.83亿元。
分享到
闽公网安备 35010302000482号