50ETF震荡收阳期权隐波收涨

微信公众号期权策略 2019-04-11 10:10 48071 107 收藏已收藏（0）

50ETF期权周三成交2383955张，其中认购成交1186170张，认沽成交1197785张。

一、股指观点：

IF主力合约IF1904支撑位4057和4041点，阻力位4130和4171点；

IH主力合约IH1904支撑位2959和2947点，阻力位2997和3012点；

IC主力合约IC1904支撑位5761和5732点，阻力位5889和5924点。

期指成交持仓排名变化

美联储3月会议纪要：今年内可能无需加息，但有未来加息的空间。今日将公布CPI数据，因猪肉价格上涨贡献，市场已预期CPI将有明显上升，将重回“2”时代。若数据涨幅大幅度超预期则将影响政策宽松预期。当前在上涨逻辑更关注基本面的情况下，加上改革等政策预期升温，大市值白马蓝筹品种在资金调仓换股中更受青睐。预计今日期指震荡偏强走势为主。

二、50ETF期权观点及策略：

周三50ETF低开维持震荡，一度跌破5日均线，尾盘快速拉升后回落，最终收涨0.51%，在5日均线上方收放量小阳线。

从核心板块来看，银行板块在5日均线下方收十字星，保险板块勉强收至5日均线上方，证券板块在5日均线下方偏弱震荡。从权重个股来看，中国平安相对最强，再创收盘新高，招商银行跌破5日均线，贵州茅台再次向上突破，即将逼近千元关口。整体来看，50ETF回踩5日均线后再次拉升，但核心板块偏弱，仍处于高位震荡，继续关注标的5日均线支撑。

从波动率来看，期权隐波微涨，倘若标的不能继续大涨拉升，随着标的30日历史波动率快速下跌，预计隐波回落空间较大。4月认购隐波仍低于认沽水平，隐波曲面依旧左倾，期权市场情绪维持谨慎，但深度虚值认购处追涨情况仍然存在。

操作上，昨日盘中标的回踩5日均线时，没有入场权利仓，算是错过了日内权利仓机会。4月2700认沽义务仓仍持有未动，目前已经跌到了68元，今天可能会找机会平掉，挪至2800合约。

三、期权波动率及持仓：

周三期权市场认沽认购成交量比100.98%，期权市场极度谨慎。从期权持仓来看，认购持仓较前一日增加3.35%，认沽持仓较前一日增加4.41%，看不跌增幅略多于看不涨，期权市场预期稍偏强震荡。

从4月持仓变化来看，认购仍在最虚值3300处大幅增仓，认沽在2900处增仓最大，50ETF支撑有继续上移迹象。

4月期权持仓量变化(红柱认购)

从4月持仓分布来看，仍是认购在3000处持仓最大，认沽在2700处持仓最大，50ETF支撑压力不变。

从波动率来看，30日历史波动率继续下跌，收至22.78%。期权隐波微涨，4月平值认购隐波收至28.52%，认沽隐波收至31.74%，认购隐波仍低于认沽水平，期权市场情绪依旧偏谨慎。

标的历史波动率走势

四、期权成交数据：

50ETF期权周三成交2383955张，其中认购成交1186170张，认沽成交1197785张，认沽认购比100.98%。总持仓3078741张，认购持仓1305490张，认沽持仓1773251张。认购持仓较前一日增加42348张，同比增加3.35%；认沽持仓较前一日增加74820张，同比增加4.41%。

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50ETF震荡收阳 期权隐波收涨

一、股指观点：

二、50ETF期权观点及策略：

三、期权波动率及持仓：

四、期权成交数据：

50ETF震荡收阳期权隐波收涨