看涨期权翻倍，隐波小幅下降，布局牛市价差策略

本周期权交易注意事项：对隐含波动率变化的判断仍较为重要。近期，隐含波动率一直在16%至20%附近震荡。由于隐含波动率已处于历史相对较低的位置，因此1%的变化反映在期权价格上就已较为明显。

标签： 收益率 隐含波动率 看涨期权 买方
21740 29 2020-06-02 08:50

美大豆生长周期分三段，买入虚值看涨期权，杆比率高

综合来看，6月至8月为传统的天气炒作期，尤其是7月至8月，价格下跌风险小，盘面易涨难跌，我们推荐了做多波动率的两个组合策略和方向性交易策略，推荐的策略组合是均衡考虑风险和收益后的结果。

标签： 看涨期权 美豆 杠杆比率 播种
16119 23 2020-06-01 08:38

五一假期效应凸显，市场不确定性因素增加，看涨期权波动率上升

事实上，在长假之前，市场不确定性因素增加，投资者往往会通过买入期权布局市场可能出现的波动，这一类看涨期权的行为会导致隐含波动率出现上升。

标签： 隐含波动率 看涨期权 不确定性 五一假期
18810 13 2020-04-28 08:57

A股强力反弹，看涨期权价格飙升，部分合约涨幅翻一倍

上期资本结构性产品部负责人金士星表示，3月10日三大股指V形反转，50ETF及300ETF认购期权价格随之飙升。一些原本处于较深度虚值区间的认购期权随着ETF现货价格上涨，逐步向实值区间接近，期权价格快速上扬。

标签： 美股 看涨期权 海外股市
8952 16 2020-03-11 08:52

场外期权动态指标，看涨商品期权挂钩现货，有效规避风险

场外看涨期权业务杠杆水平属于动态指标，其高低与现货价格等因素密切相关，与其避险功能相互依赖，不是由融资产生的也不是静态的。在期权行权价确定的情况下，现货价格越高（客户投资损失风险概率越低），杠杆水平越高；现货价格越低（客户投资损失风险概率越高），杠杆水平越低。

标签： 看涨期权 波动率 期权费
9295 12 2020-03-03 09:03

看涨期权成交量大增，期权波动率回归合理，两市成交额破万亿元

50ETF期权成交PCR为0.88，看涨期权成交量较大，当月成交高达86.2%，主要成交量集中于3月合约上。

标签： 期权市场 看涨期权 沪指缩量
10238 22 2020-02-28 09:06

期权成交量与标的同步放大，看涨期权持仓增加，波动率逐渐活跃

期权持仓量持续稳步增加，当前50ETF期权持仓378万张，其中看涨期权持仓增加1.9万至215.1万张，认沽期权增加2.8万至163.2万张。

标签： 50ETF 期权市场 看涨期权
12491 14 2020-02-14 09:10

大豆迎看涨期权机会，饲料需求扩张，大豆或迎超级猪周期

该策略当M2005价格高于2900元/吨以后失去套保效果，实际运行该策略的过程中，需要在价格上涨以后对牛市价差策略进行修正，重新买入更高价格的平值看涨期权同时卖出一个更高行权价的虚值看涨。

标签： 看涨期权 猪周期 大豆
9083 17 2020-02-03 11:38

期权价格波动率持续走低，节前再度大幅下跌概率不高！

上周，四种期权价格波动率均出现明显回落。截至上周五，上证50ETF期权、沪市300ETF期权、深市 300ETF期权及中金所300指数期权波动率指数分别收于14.46、14.51、15.02及15.92。

标签： 看涨期权 期权价格 波动率
10180 19 2020-01-22 09:27

贵金属看涨期权交投活跃，买入牛市价差，价格缓涨！

黄金期权是期货期权，与上海期货交易所现有的铜期权、天胶期权有很多相似的地方。

标签： 上期所 看涨期权 套保 美式期权
12809 27 2020-01-19 08:39

三大期权上市追踪，看涨期权收跌，首日定价合理

首日三大品种盘面认购与认沽隐含波动率曲线均出现一定程度的分化，认购期权隐含波动率曲面整体高于认沽期权。

标签： 合约 看涨期权 股指期权
9316 19 2020-01-09 13:55

持仓量飙升，看涨期权波动增大，本周继续关注持续盈利机会

12日晚间，中美贸易谈判传出利好，早盘A股开盘，几大股指纷纷跳空高开，50ETF指数也一路上行，午后持续走高。截至收盘，50ETF指数大涨2.15%，刚好站上3.0，处于多空博弈的关键点位。

标签： 50ETF 看涨期权 做多情绪被点燃
12733 19 2019-12-16 16:39