50ETF期权成交量下降，持仓量持续增加，各品种期权隐波低位振荡

具体来看，目前50ETF期权主力认购平值合约隐波为13.05%，认沽平值隐波为18.65%。沪300ETF期权近月认购平值合约隐波为14.23%，认沽平值隐波为18.89%。深300ETF期权近月认购合约隐波15.24%，认沽平值隐波18.96%。

标签： 50ETF期权 隐含波动率 持仓量 曲线
12534 22 2020-05-13 08:48

短期供给承压，豆粕期权振荡为主，中期不排除天气促豆粕价格上行

总体而言，短期内豆粕供给承压，预计豆粕期权价格以振荡为主；中期来看，不排除天气、疫情等意外情况导致豆粕价格上行的可能性，豆粕大概率易涨难跌。

标签： 豆粕期权 生猪行业 养殖户 大豆进口量
7535 15 2020-05-11 08:32

300ETF强支撑，行权价积累不少持仓，投资者继续建立期权价格头寸

沪市300ETF期权在5月3.7行权价上积累了不少持仓，期权市场投资者认为300ETF在3.7点位附近有较强支撑。

标签： 期权市场 期权价格 沪市300期权 看涨策略
11466 17 2020-05-08 08:41

期权交易偏卖少买原则，拿回卖权头寸，做好压力测试与风制预案

短期期权交易建议投资者以偏卖少买的原则进行，节前了结中性卖权的投资者，可以适度拿回卖权头寸，做好压力测试与风险控制预案；赌方向者，建议以牛/熊市差价参与以规避“赚方向输钱”的情况，顺势赌多因为目前实值购依然贴水，或可以适度裸买。

标签： 期权交易 认沽 隐含波动率
14900 19 2020-05-07 08:56

节前部分投资者减仓，认沽期权大幅增加，认购成交量远超认沽

考虑300ETF期权单张面值更大，前者成交金额已赶超50ETF期权。50ETF期权成交PCR为0.67，沪深两市300ETF期权成交PCR分别为0.71、0.75，认购期权成交量远超认沽期权。

标签： 持仓量 认沽期权 波动率曲线 当月合约
8270 19 2020-05-06 08:56

长假前期权，隐含波动率上涨，买入看涨期权性价比相对较高

昨日期指或震荡走势。昨日市场大幅震荡，对于注册制引发股市扩容的担忧最终被改革提速预期所修复，股指录得上涨。

标签： 期权市场 买入看涨期权 嘉实300ETF 尾盘建仓
16389 22 2020-04-30 08:36

股票期权波动率回升，企业复工复产逐步推进，市场风险偏好提升

虽然五一假期前后市场存在较大不确定性，股指期货投资者不建议持仓过节。但是考虑五一假期过后，股指波动有望加大，因此投资者可以适当关注做多股票期权波动率的策略。

标签： 股票期权 一季报 制造业利润
7649 11 2020-04-29 08:38

五一假期效应凸显，市场不确定性因素增加，看涨期权波动率上升

事实上，在长假之前，市场不确定性因素增加，投资者往往会通过买入期权布局市场可能出现的波动，这一类看涨期权的行为会导致隐含波动率出现上升。

标签： 隐含波动率 看涨期权 不确定性 五一假期
19583 13 2020-04-28 08:57

50ETF期权认沽方向下行，认购波动率回升，场内寻适合对冲工具

当天上证50指数期货成交了32312张合约，沪深300指数期货成交了87582张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

标签： 50ETF期权 沪深300指数 认沽期权
15860 15 2020-04-27 08:56

期权交易维持偏卖少买，300和50期权，隐波走势基本相似

A股今日小幅低开后一路温水煮青蛙式慢跌，消息面没有什么特别爆炸的事，这样跌一下反而可以让期盼修正的投资者石头落地，昨天说的已经高的有些奇异的衍生品贴水今天回落不少说明对二次探底波动不会大的认同度提高。

标签： 期权交易 隐波回落 实际波动率
12857 10 2020-04-26 08:44

期权交易工具的两面性，买入获得保险，上涨有保护下跌可放弃

实体企业就可以通过买入期权获得保险，价格上涨有价格保护，价格下跌可以放弃保险。

标签： 期权交易 大宗商品价格 原材料上涨
15505 19 2020-04-24 08:57

期权市场谨慎情绪攀升，看跌50ETF期权行情，认沽隐波微涨

从5月持仓变化来看，认购在3800处增仓最大，认沽在3700处增仓最大，沪市300ETF无明显方向预期。50ETF期权行情周二成交2061488张，其中认购成交1052329张，认沽成交1009159张，认沽认购比95.90%。

标签： 期权市场 50etf期权行情 谨慎情绪
11630 20 2020-04-23 08:54

买入看跌期权意愿不足，成交与上一日持平，隐含波动率相对偏高

期权市场活跃度较佳，沪市50ETF期权成交量206万张，与上一交易日基本持平，买入看跌期权意愿明显不足。

标签： 成交量 波动率 买入看跌期权
18346 5 2020-04-22 08:39

上周50ETF期权日均成交，较前一周升12.76%，波动率微笑左端回升

上周上证50ETF期权日均成交量174.63万张，较前一周上升12.76%。50ETF期权持仓283.09万张，与前一周相比下降1.64%。上周上交所300ETF期权日均成交量144.04万张，较前一周上升3.35%。

标签： 50ETF期权 避险情绪升温 窄幅震荡 日均成交量
12069 28 2020-04-21 08:52

白糖期权交易上市三年，成交持仓稳步增长，与期货价格保持一致性

目前郑商所已经上市了包括白糖期权、棉花期权、PTA期权、甲醇期权和菜籽粕期权在内的五个期权品种，是国内上市商品期权品种最多的期货交易所。

标签： 期权交易 白糖期权波动率 郑州商品交易所
17089 22 2020-04-20 09:03

期权价格偏低判断，认识认沽合约隐含波动率，关注到期日当月期权

如果期权价格低于内在价值，即时间价值为负，往往这是期权价格偏低估的一个状态。国内经常会出现实值认购期权合约价格小于内在价值的情况，但其实这是因为期货的贴水。

标签： 隐含波动率 期权价格 虚值认沽期权
13361 27 2020-04-17 08:54

50ETF期权连收5根十字星，向上突破30日均线，短线有转强迹象

港股通恢复交易首日，北向资金大幅流入超百亿，全市场普涨，50ETF期权在连收5根十字星后，向上突破30日均线，短线有转强迹象，暂时准备再观察一日。操作上，昨日空仓未动，继续等待逢标的回调卖5月认沽的机会。

标签： 港股通 etf期权 沪深300
9911 25 2020-04-16 08:42

50etf期权成交量增加，持仓量持续上升，隐波持续下行

综合来看，受标的大涨以及期权隐波持续下行影响，认沽合约全线收绿，部分虚值认购合约也逆市收跌。虽然昨日两市大涨，北向资金大额净流入，但期权市场购沽隐波快速下行，市场交投情绪低下，市场信心不足。

标签： 50ETF期权 波持续下行 认沽合约 虚值认购合约
16808 22 2020-04-15 08:45

期权价格隐含波动率，仍处历史相对高位，今日各期权预计继续下降

金融期权市场扩容以后，多品种的市场为我们带来了跨品种套利机会。从期权价格波动率套利角度来看，由于上证50指数与沪深300指数具有高度相关性，因此，我们统计了自2012年以来，沪深300指数与上证50指数60日历史波动率的走势情况，以及该时间段内历史波动率的差值情况。

标签： 期权价格 金融期权市场 跨品种套利机会
9170 29 2020-04-14 08:55

利用期权价差，买入看跌期权超预期，本周隐含波动率或下降

对于买方而言，今日远月认沽普遍获利，实值收益较高。这其实非常容易理解，隐含波动率下降以及时间价值流逝对到期日越近的合约影响越大，对虚值程度越高的合约影响越大，因此导致虽标的走低，但近月虚值合约不涨反跌。

标签： 买入看跌期权 期权标的 交割日
11250 32 2020-04-13 08:45