期权成交量与标的同步放大，看涨期权持仓增加，波动率逐渐活跃

期权持仓量持续稳步增加，当前50ETF期权持仓378万张，其中看涨期权持仓增加1.9万至215.1万张，认沽期权增加2.8万至163.2万张。

标签： 50ETF 期权市场 看涨期权
12920 14 2020-02-14 09:10

美联储鸽派发声，期权合约波动收窄，沪深两市连续收阳

布林通道开口走平，K线沿上轨处运行，偏强格局明显。对于后市期权合约布局方向，我们预计随着沪指连续上涨，期权市场波动率不会太大，一旦股市掉头回踩，才是期权合约大放异彩之时。

标签： 期权市场 美联储 期权合约 波动率
11113 17 2020-02-13 09:34

波动率和市场规律方向，成交量和规律提升，股票期权有望超50期权

去年初，隐含波动率与市场波动率快速升高；去年底，50ETF期权的隐含波动率为15.68%，50ETF的过去20日历史波动率为11.06%。我们结合波动率规律判断，股票期权将迎来小牛市行情。

标签： 成交量 股票期权 波动率 持仓量
16448 12 2020-02-12 09:12

50etf期权行情偏强，认沽认购成交量收缩，波动率有所回落

周一50ETF期权行情认沽认购成交量比97.44%，期权市场依然较为谨慎。从期权持仓变化来看，看不涨看不跌持仓增加增幅相当，期权市场预期中性。

标签： 波动率 50etf期权行情 1月CPI
9646 40 2020-02-11 09:20

50etf期权回落后快速反弹，认沽方向减少，短期不宜追高

操作上，继续空仓观望。激进投资者仍可通过逢标的反弹看不涨卖虚值认购，或逢标的回调看不跌卖虚值认沽进行方向性交易，注意控制仓位，做好风控。

标签： 50ETF期权 认沽 认购 追高
13865 22 2020-02-10 09:42

股市持续反弹，50etf期权维持震荡，短期方向不明朗！

从三大期指当月合约一小时K线图来看，整体延续反弹走势，技术指标偏多。MACD红柱放大。KDJ指标金叉后继续回升，J值升至100上方。

标签： 北上资金 etf期权 三大期指 认沽价格
12039 22 2020-02-07 09:31

认沽期权显著高于认购，期权市场做多弱势，反弹逢高止盈

沪市50ETF波指大跌至18.86%，300ETF波指大跌至20.33%，认沽期权隐波仍显著高于认购，期权市场看跌保护情绪仍较为明显。

标签： 认沽期权 布林通道 三大期指
13990 22 2020-02-06 09:22

二级市场波动率上升，买入看跌期权，短期对冲调整风险

2月3日，春节过后的第一个交易日，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，国内商品期货市场多个品种出现大幅回落，共有21个品种出现跌停。股票操盘助手认为，适当买入看跌期权，有助于对冲短期调整风险。

标签： 套保 买入看跌期权 铁矿石
10860 30 2020-02-05 09:13

沪深两市触底反弹，期权定价市场有所变化，波动率逐渐回落

从各个期权主力合约波动率微笑曲线看，认购及认沽隐含波动率在10%至40%区间内，认沽期权隐波明显大于认购期权隐波，且隐波右偏显著。表明投资者情绪仍偏谨慎。

标签： 期权定价 波动率 持仓量
8670 13 2020-02-05 08:52

大豆迎看涨期权机会，饲料需求扩张，大豆或迎超级猪周期

该策略当M2005价格高于2900元/吨以后失去套保效果，实际运行该策略的过程中，需要在价格上涨以后对牛市价差策略进行修正，重新买入更高价格的平值看涨期权同时卖出一个更高行权价的虚值看涨。

标签： 看涨期权 猪周期 大豆
9492 17 2020-02-03 11:38

利用标的物价格波动预测股票期权

我们认为，股票期权行情向不利于持有头寸方向运行变化时，可以转换投资策略，增加获胜概率。

标签： 股票期权 标的物价格 资产价格
17932 46 2020-01-30 08:29

期权差异化，ETF期权推升市场流动性，沪深期权标的规模增长

整体来看，在截至1月20日的近一个月内，股票ETF的规模显著上涨，宽基、行业主题ETF规模都有明显的增长，其中，这两只期权标的的300ETF贡献了最多的增量。

标签： 指数基金 流动性 etf期权 套保
10259 17 2020-01-29 08:54

我国期权合约逐步完善，去年白糖棉花期权，2020初是菜籽粕期权

今年1月16日，菜籽粕期权在郑州商品交易所挂牌交易，这是中国期货市场2020年上市的首个新工具，也是继白糖、棉花、PTA和甲醇等期权后郑商所上市的第5个期权品种。

标签： 期权合约 郑商所 白糖期权
13028 28 2020-01-28 08:49

期权价格溢价发行，读懂溢价原因，了解期权的内在价值

时价发行的溢价部分属于股东。时价发行对筹措资金十分有利，能减轻公司的股息负担，并能取得成本较低的资金。

标签： 溢价 期权价格 内在价值
13014 22 2020-01-27 08:00

股票指数期权双向选择，既锁定盈利，又规避市场变化损失

因为它为投资者提供了双向交易选择。如果投资者预期标的价格上涨，可以买入认购期权；如果预期标的价格下跌，可以买入认沽期权。无论标的价格上涨、下跌，投资者都有获利可能。

标签： 止损 股票指数期权 双向选择
11161 19 2020-01-26 09:35

期权交易始于美国，丰富对冲品种，补足金融衍生工具短板

在美国期权市场的带动下，世界各国相继开始筹备自己的期权交易市场。

标签： 期权交易 成交量 美国市场
24003 23 2020-01-26 09:29

个股期权细化股票市场，与股票期货相比，有着明显不同！

我们回顾去年12月23日，A股迎来首只股指期权品种。沪深300股指期权、沪深300ETF期权同日上市。

标签： 个股期权 满仓 合约规则
8779 34 2020-01-25 08:23

A股长期看好，股票期权既能避险，又保留资产上涨获利机会！

从投资者角度来说，可以使用股票期权来进行避险，股票期权可以在投资者锁定资产价格下跌风险的同时，依然保留资产价格上涨的获利机会。

标签： A股 沪指 股票期权 避险
13142 11 2020-01-25 08:06

持续优化交易机制，期权激励新增筹码，上交所推新举措

数据观察，2019年全年，上交所ETF期权合约累计成交6.23亿张，其中认购期权3.42亿张，认沽期权2.81亿张，日均成交255.25万张，日均持仓343.41万张。

标签： 上交所 期权激励 优化交易
13745 13 2020-01-24 12:00

股票期权扩容稳定，沪深300股指期权风险对冲，站上炒作风口

从策略层面来看，对于期权本身的策略维度，随着沪深300股指期权的上市，场内指数类衍生品的交易从三大股指期货的线性投资拓展至非线性的立体投资，投资者可选择的策略工具箱更加完善。

标签： 50ETF期权 股票期权 对冲策略
16344 15 2020-01-23 09:03